具有不等式约束的H<sub>∞</sub>控制及其在证券投资问题中的应用

黄小原; 钟麦英

具有不等式约束的H_∞控制及其在证券投资问题中的应用

东北大学工商管理学院,沈阳 110006

详细信息

作者简介:
黄小原（1947- ），男，东北大学，教授，博士生导师．研究领域为经济金融系统与控制、智能控制．
钟麦英（1966- ），女，博士后．研究领域为H_∞控制．

中图分类号: TP29
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出版历程
- 收稿日期: 1998-12-19
- 发布日期: 1999-12-19

H_∞ CONTROL WITH INEQUALITY CONSTRAINT AND ITS APPLICATION TO PORTFOLIO INVESTMENT

Faculty of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110006

摘要

摘要: 本文应用动态对策理论研究具有不等式约束的离散动态系统的控制问题，推导并得到了具有不等式约束的控制算法;进一步研究了在证券投资问题的应用，并进行了案例计算．
- 控制 /
- 不等式约束 /
- 证券投资
Abstract: Based on dynamic game theory,this paper studied the discrete time control problem with inequality constraint,and derived its algorithm.Furthermore,this approach is applied to portfolio investment,and an illustrated example is also given.
- control /
- inequality constraint /
- portfolio investment

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参考文献(1)

1 冯纯伯,田玉平,忻欣.鲁棒控制系统设计.南京:东南大学出版社,1995
2 申铁龙.H∞控制理论及应用.清华大学出版社,1997年,北京
3 Caravani P.On Criteria for Macroecnomic Policy Evaluation.Journal of Economic Dynamic and Control,1995,19(5～7):961～984
4 Basar T,Olsder G J.Dynamic Noncooperative Game Theory,Academic Press,New York,1982:247～249
5 黄小原.H_∞控制方法在证券组合问题中的应用.控制与决策,1998,13(1):49～53
6 Orszag J M,Yang H.Portfolio Choice with Knightian Uncertainty,Journal of Economic Dynamic and Control,1995,19(5～7):873～900

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具有不等式约束的H∞控制及其在证券投资问题中的应用

作者简介: 黄小原（1947- ），男，东北大学，教授，博士生导师．研究领域为经济金融系统与控制、智能控制．钟麦英（1966- ），女，博士后．研究领域为H∞控制．

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H∞ CONTROL WITH INEQUALITY CONSTRAINT AND ITS APPLICATION TO PORTFOLIO INVESTMENT

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具有不等式约束的H_∞控制及其在证券投资问题中的应用

作者简介:
黄小原（1947- ），男，东北大学，教授，博士生导师．研究领域为经济金融系统与控制、智能控制．
钟麦英（1966- ），女，博士后．研究领域为H_∞控制．

H_∞ CONTROL WITH INEQUALITY CONSTRAINT AND ITS APPLICATION TO PORTFOLIO INVESTMENT