外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1

马杰, 任若恩, 沈沛龙

马杰, 任若恩, 沈沛龙. 外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1[J]. 信息与控制, 2001, 30(4): 352-355.
引用本文: 马杰, 任若恩, 沈沛龙. 外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1[J]. 信息与控制, 2001, 30(4): 352-355.
MA Jie, REN Ruo-en, SHEN Pei-long. NONLINEAR PROGRAMMING MODEL USED FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF FOREIGN EXCHANGE RESERVES[J]. INFORMATION AND CONTROL, 2001, 30(4): 352-355.
Citation: MA Jie, REN Ruo-en, SHEN Pei-long. NONLINEAR PROGRAMMING MODEL USED FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF FOREIGN EXCHANGE RESERVES[J]. INFORMATION AND CONTROL, 2001, 30(4): 352-355.

外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1

基金项目: 国家自然科学基金;加拿大麦吉尔大学资助(79942011)
详细信息
    作者简介:

    马杰(1974- ),男,博士生.研究领域为汇率行为研究与外汇风险管理,已在核心期刊上发表论文3篇,出版大学教材1本.
    任若恩(1948- ),男,教授,博士生导师,享受政府特殊津贴的专家,曾任世界银行、国际货币基金和OECD等国际组织的高级经济学家.研究领域为国际竞争力比较,金融工程与风险管理,保险经济学等.
    沈沛龙(1964- ),男,博士生.研究领域为信用风险管理.

  • 中图分类号: F830.9

NONLINEAR PROGRAMMING MODEL USED FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF FOREIGN EXCHANGE RESERVES

  • 摘要: 外汇储备结构调整是实现储备资产增值盈利和回避风险的必然要求,目前突出的问题是实际中还没有切实可行的定量分析工具.本文从外汇市场的变化出发,利用Markowitz基本期望方差模型的思想,建立了一个非线性数学模型来确定外汇储备的最佳结构,并且成功地给出了该问题的一般解析解,这是外汇储备结构管理定量分析的理论模型的一个新突破.
    Abstract: The structural adjustment of foreign exchange reserves is a necessary request to achieve the increment of deposit assets and keep away the risk. The extrusive problem is that there is no doable quantified tools in the fact. Using the thinking of the Markowitz model, this paper come from the change of the exchange market and found a nonlinear mathematical model to make sure the optimal structure of foreign exchange reserves. Also, this paper gives out the common solution for this problem. This is a new breakthrough about quantified analysis on the structural management of foreign exchange reserves.
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出版历程
  • 收稿日期:  2000-12-26
  • 发布日期:  2001-08-19

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